NUEVA FÓRMULA DE COVARIANZA DE LA DISTRIBUCIÓN BETA EN EL PERT PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE BETA EN PAÍSES EMERGENTES

RESUMEN 

Se elaboro una formula estadística que permite calcular el coeficiente Beta para los activos de países emergentes o cuando no se tenga una gran cantidad de datos de estudio. El coeficiente Beta, es calculado a través de la distribución normal, el cual, para obtener resultados significativos se necesita grandes cantidades de datos. En este estudio se presenta una alternativa para calcular el coeficiente Beta utilizando la distribución Beta en el PERT ya que solo exigen los valores máximos, mínimos y más probable.  Para hacer posible el cálculo, se creó la fórmula de la covarianza de la distribución Beta en el PERT. Se realizo pruebas para demostrar la valides de la nueva fórmula, se calculó el coeficiente Beta en 4 empresas que cotizan en la bolsa de NEW YORK y se realizó el cálculo a empresas que cotizan en la bolsa de LIMA.  Los resultados fueron significativos, considerando que se realizó el cálculo cuando se tiene una gran cantidad de datos como es el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de NEW YORK y cuando se cuenta con pequeños periodos en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de LIMA.

Palabras clave: coeficiente beta; países emergentes; distribución beta pert